- Président : Pierre R. BERTRAND
- Trésorier : Gilles TEYSSIERE
- Secrétaire : Francoise SOULIE FOGELMAN
Pour tout renseignement s’adresser à :
Pierre R. BERTRAND
INRIA Centre de recherche Saclay,
Parc Orsay Université
4, rue Jacques Monod
91893 ORSAY Cedex .
Tel.: 33 (0)6 20 71 64 06
Pierre.Bertrand@math.univ-bpclermont.fr
Activités à venir :
"Fraude bancaire, méthodes et techniques de détection"
Mardi 25 novembre 2008 à l’Institut Henri Poincaré,
11 Rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris
Amphithéâtre Hermite (Rez-de-chaussée)
Métro : R.E.R. Luxembourg
Le groupe “Banque-Finance-Assurance” de la SFdS organise cette journée afin de faire
le point sur les problèmes liés aux fraudes dans le domaine bancaire et sur les
méthodes et techniques d’analyse et de détection des différents types de fraude.
09h45 – 10h00 : Présentation de la journée.
Pierre Bertrand (groupe Banque-Finance-Assurance de la SFdS,
INRIA Saclay et Université Blaise Pascal, France).
10h00 – 11h00 : Fraud in retail financial services: prevention and detection.
David Hand (Head of the Mathematics in Banking and Finance Programme,
Institute for Mathematical Sciences, Imperial College, London, UK)
11h00 –11h45 : GATE: Research in Anti-Money Laundering.
Anastasia Garbi (Head of Research & Programmes Management, EXODUS SA. Athens, Greece )
12h00 – 14h00 : Déjeuner libre
14h00 – 15h00 : The change-point problem for functional data.
Lajos Horvath (University of Utah, Salt Lake City, USA)
15h00 – 16h00 : Modélisation et Détection du délit d'initié.
Caroline Hillairet (Ecole Polytechnique, Palaiseau, France)
16h00 – 16h30 : Pause café
16h30 – 17h15 : "Les effets prévisibles de la troisième directive européenne en matière de
blanchiment".André Tarrat (Deloitte)
17h15-17h45: Table ronde "Quelques exemples pratiques d'analyse de la fraude",
Françoise Soulié-Fogelman (VP Strategic Business Development, KXEN) et Domenico Perrota (JRC, Commission Européenne)
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Les frais de participation à la journée du 25 novembre 2008 sont de 50 €uros.
Merci de bien vouloir vous inscrire en retournant le présent coupon accompagné de
votre règlement à l’adresse suivante :
Société Française de Statistique - Institut Henri Poincaré
11 rue Pierre et Marie Curie 75231 Paris cedex 05
M. Mme Mlle Nom :………………………………………. Prénom : …………………………………
Organisme : …………………………………………………………………………………….………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Tél. : …………………………. Fax : ……………………… E-mail : ……………………………...…...
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Activités passées:
Le groupes Environnement et Finance ont organisé une journée "Dérivés climatiques" le 29 janvier 2004, à l'IHP.
Le groupe Finance-Assurance a organisé une journée "Prévisions de bénéfices et risques de crédit" le 04 novembre 2003 à l'IHP. Pour consulter le programme cliquer ici »
Les précédentes journées d'étude avaient eu lieu :
- à Niort, les 20 et 21 mars 2002, sur "Les apports de la Statistique à l'Assurance".
- à Paris, le 29 novembre 2000, sur le thème de "l'Assurance Dommage organisée en collaboration avec la FFA (Fédération Française des Actuaires)".
- Le groupe avait également organisé avec le soutien de la FFA une journée d'étude le 2 mars 2000, sur Risque de Modèle.
Le thème de cette journée était : "Dans les calculs financiers, plusieurs risques sont pris en compte, dont un risque souvent sous-estimé, qui est un "risque de modèle". En effet l'évaluation de produits financiers ou d'assurance dépend du choix du modèle probabiliste utilisé. Il importe de mesurer ce risque, et pour tenter de le pallier, d'étudier la structure des processus financiers ou économiques, soit par une approche statistique (identification des paramètres du modèle), soit par une approche économique (étude de la micro-structure des marchés)."
